Tendrás el menú contextual plegado... o es que tienes unas "opciones de carpeta" mu raras

o no tengas XP...
Un momento que te hago unos pantallazos...
Sino quieres esperar hay una manera algo más sencilla:
Ve a inicio --> ayuda y soporte tecnico --> En buscar escribe: "restaurar sistema"
Pues debajo de "buscar" te aparecerán varias opciones dentro de un menú denominado "Elegir una tarea"... pues por ahí tendrá que poner: "Restaurar sistema"... cliclea ahí y se te lanzará el menú para restaurar el susodicho... (hablamos de XP)

En serio... es bastante sencillo...