Los marcos o frames son componentes dentro de los cuales se cargan otras páginas.
Puedes hacer por ejemplo que tu página inicial tenga dos frames, en uno está una página que solo tiene el sonido, y en el otro se carga primero la página index.html, y luego ya cuando vas navegando se cargan en ese mismo frame las otras páginas.
De esta manera el frame con la música siempre está abierto, y al cambiar de página no te vuelve a empezar la música.
Para empezar con los frames echa un vistazo
AQUI, es parte de un tutorial de html, y en el mismo tienes ejemplos que puedes hacer online.
Los frames son además muy utiles si quieres poner el mismo menu o la misma cabecera en todas las páginas, poniendolo en un frame no tienes que repetirlo en todas.